ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ

Цель: Познакомить с содержанием и определением эконометрики как науки, историей возникновения эконометрики, основными эконометрическими моделями и их типами. Рассмотреть применение эконометрических моделей.

План:

1.1 Цель, содержание и определение эконометрики как науки

1.2 История возникновения эконометрики

1.3 Основные эконометрические модели и их типы

1.4 Применение эконометрических моделей

1.1 Цель, содержание и определение эконометрики как науки

Современное университетское образование держится на трех китах: макроэкономике, микроэкономике и эконометрике.

Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.

Термин эконометрика был впервые введен бухгалтером П.Цьемпой (Австро-Венгрия, 1910 г.) (эконометрия - у Цьемпы). Цьемпа считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности. Это употребление термина, как и сама концепция не прижилось, но название эконометрика оказалось весьма удачным для определения нового направления в экономической науке, которое выделилось в 1930 г.

Слово эконометрика представляет собой комбинацию двух слов: экономика и метрика (от греч. метрон). Таким образом, сам термин подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией.

Й.Шумпетер (1883-1950) полагал, что в соответствии со своим назначением эта дисциплина должна называться эконометрика. Советский ученый А.Л. Вайнштейн (1892-1970) считал, что название настоящей науки основывается на греческом слове метрия (геометрия, планиметрия и т.д.), соответственно по аналогии – эконометрия. Однако в мировой науке общеупотребительным стал термин эконометрика.

Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения в особый «сплав» трех компонент: экономической теории, статистических и математических методов. Впоследствии к ним присоединилось развитие вычислительной техники как условие развития эконометрики.

В журнале «Эконометрика», основанном в 1933 г. Р.Фришем (1895-1973), он дал следующее определение эконометрики: «Эконометрика – это не то же самое, что экономическая статистика. Она не идентична и тому, что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Как показывает опыт, каждая из трех отправных точек – необходимое, но не достаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической науке. Это - единство всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику».

1.2 История возникновения эконометрики

Первоначальные попытки количественных исследований в экономике относятся к XVII в. «Политические арифметики» - У.Петти (1623-1667), Г.Кинг (1648-1712), Ч.Давенант (1656-1714) – вот первая когорта ученых, систематически использовавших цифры и факты в своих исследованиях, прежде всего в расчете национального дохода. Круг их интересов был связан в основном с практическими вопросами: налогообложением, денежным обращением, международной торговлей и финансами.

Существенным толчком явилось развитие статистической теории в трудах Ф.Гальтона (1822-1911), К.Пирсона (1857-1936), Ф.Эджворта (1845-1926). Появились первые применения парной корреляции: при изучении связей между уровнем бедности и формами помощи бедным; между уровнем брачности в Великобритании и благосостоянием, в котором использовалось несколько индикаторов благосостояния, к тому же исследовались временные ряды экономических переменных.

В середине XIX в. ученых-экономистов (А.Маршала, С.Джевонса, К.Менгера) привлекли к парламентской деятельности, что подтолкнуло их к анализу макроэкономических проблем на основе временных рядов таких показателей, как, например, валютные курсы и т.п. К этому же периоду относится первое применение итальянским ученым Р.Бенини (1862-1956) метода множественной регрессии для оценки функции спроса. Значительным вкладом в становление эконометрики явились исследования по цикличности экономики. К.Жюгляр (1819-1905), французский физик, ставший экономистом, первым занялся исследованием экономических временных рядов с целью выделения бизнес-циклов. Им была обнаружена цикличность инвестиций (продолжительность цикла – 7-11 лет).

Выделение эконометрики как науки.

29 декабря 1930 г. По инициативе И.Фищера (1867-1947), Р.Фриша, Я.Тинбергена (1903-1995), Й.Шумпетера, О. Андерсона (1887-1960) и других ученых на заседании Американской ассоциации развития науки (США, Кливленд, штат Огайо) было создано эконометрическое общество, на котором норвежский ученый Р.Фриш дал новой науке название – эконометрика.

С 1933 г. под редакцией Р.Фриша стал издаваться журнал «Эконометрика» («Econometrica»), который и сейчас играет важную роль в развитии эконометрической науки. В 1941 г. Появился первый учебник по эконометрике, который был создан Я.Тинбергеном (1913-1994).

В настоящее время эконометрика располагает огромным разнообразием типов моделей – от больших макроэкономических моделей, включающих, включающих несколько сот, а иногда и тысяч уравнений, до малых коинтеграционных моделей, предназначенных для решения специфических проблем.

1.3 Основные эконометрические модели и их типы

Математические модели широко применяются в бизнесе, экономике, общественных науках, исследовании экономической активности и даже в исследовании политических процессов. Математические модели полезны для более полного понимания сущности происходящих процессов, их анализа.

Выделяют три основных класса моделей, которые применяются для анализа и прогноза: модели временных рядов, регрессионные модели с одним уравнением, системы одновременных уравнений.

Модели временных рядов

К этому классу относятся модели:

а) тренда: =+, где - временной тренд заданного параметрического вида (например, линейный =), - случайная (стохастическая) компонента;

б) сезонности: =+, где - периодическая (сезонная) компонента, - случайная (стохастическая) компонента;

в) тренда и сезонности: =++(аддитивная) или =+(мультипликативная).

Регрессионные модели с одним уравнением

В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная представляется в виде функции f()= f(), где - независимые (объясняющие) переменные, а - параметры. В зависимости от вида функции f() модели делятся на линейные и нелинейные.

Системы одновременных уравнений

Системы могут состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых может, кроме объясняющих переменных, включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы. Примером может служить модель спроса и предложения.

При моделировании экономических процессов встречаются с двумя типами данных: пространственные данные (cross-sectional data) и временные ряды (time-series data).

1.4 Применение эконометрических моделей

Управление народным хозяйством требует комплексного анализа экономики. Эконометрические модели, построенные для этой цели, должны отвечать следующим условиям:

а) базироваться на положениях экономической теории;

б) содержать в себе информацию, необходимую для организации процесса воспроизводства;

в) давать широкий спектр альтернативных решений;

г) исходить из статистического анализа тенденций развития и взаимосвязей макроэкономических показателей;

д) быть гибким и без труда применяться на практике.

Эконометрическая модель служит для определения и прогнозирования основных пропорций в экономике и как инструмент принятия экономических решений, обеспечивающих соблюдение этих пропорций.

Выбор варианта решения можно проводить с помощью, так называемой имитационной модели, когда определяется множество вариантов решений и из них выбирается лучший в отношении принятого критерия. Для этой цели может оказаться полезным объединение регрессионной эконометрической и оптимизационной модели.

Построение эконометрических моделей особенно необходимо в условиях рынка, насыщенного конкурирующими участниками, с медленными (товарными), среднего темпа (финансовыми) и быстрыми (информационными) потоками на нем.

С ростом объемов экономического программирования и индикативного планирования качества и затрат, прогнозирование с вероятностным характером своих переменных становится все более важным этапом менеджерского проекта.

Бум прогнозирования пришелся на рубеж 50—60-х годов XX века, когда прогнозы использовались в политике капитальных вложений и научных исследованиях, в борьбе за рынки источники сырья, а государственное программирование активно воздействовало на эти тенденции, особенно в долговременных прогнозах.

Методологии прогнозов присущи общие черты. Все они в той или иной мере используют экстраполяцию прошлых тенденций в отношении как общенациональных, так и частичных показателей производства, народонаселения, технического прогресса. Общая черта эконометрических и эмпирических прогнозов — стремление на основе отдельных, частичных экономических показателей составить общую картину будущего экономического роста.

Одной из первых комплексных эконометрических моделей была модель Клейна — Гольдбергера. Она послужила фундаментом, на котором базировались некоторые краткосрочные модели комплексного развития. Эта модель состояла из 15 регрессионных уравнений и 5 тождеств и охватывала 40 макроэкономических показателей. Параметры модели были оценены на базе временных рядов за 20 лет.

Литература: 1, с. 9-18; 2, с. 7-11; 3, с. 9-17; 6, с. 15-23; 7, с. 5-16; 9, с. 4-16

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение эконометрики.

2. Назовите основные ступени выделения эконометрики в особую науку.

3. Когда возникли эконометрическое общество и журнал «Эконометрика»?

4. С какими науками связана эконометрика?

5. Каковы этапы эконометрического исследования? Какие вопросы приходится решать эконометристу?

6. В чем состоит особая роль статистики в формировании эконометрического метода?

7. Почему можно сказать, что эконометрические методы развивались в ответ на преодоление недостатков классических статистических методов?

8. Какие типы данных используются в эконометрическом исследовании? Какие возникают проблемы данных?

9. По каким типам шкал проводятся измерения в эконометрике?

10. Каковы допустимые преобразования на каждой шкале измерения?

11. Каким условиям должны отвечать эконометрические модели построенные при анализе экономики.

12. Какова область применения эконометрических моделей?