7.5.Принятие решений в условиях полной неопределенности. Некоторым ориентиром могут служить следующие правила-рекомендации.

Правило Вальда (правило крайнего пессимизма). Рассматривая i-e решение, будем полагать, что на самом деле ситуация скла дывается самая плохая, т.е. приносящая самый малый доход а =. Но теперь уж выберем решение , с наибольшим . Итак правило Вальда рекомендует принять решение такое что . Так, в вышеуказанном примере имеем:

а, = 2, а2 = 2, а3 = 3, а4 = 1. Теперь из чисел 2, 2, 3, 1 находим максимальное. Это — 3. Значит, правило Вальда рекомендует принять 3-е решение.

Правило Сэвиджа (правило минимального риска). При применении этого правила анализируется матрица рисков. Рассматривая i-e решение, будем полагать, что на самом деле скла дывается ситуация максимального риска . Но теперь уж выберем решение с наименьшим . Итак, правило Сэвиджа рекомендует принять решение такое, что . Так, в вышеуказанном примере имеем: bi = 8, b 2 = 6, = 5, = 7. Теперь из чисел 8, 6, 5, 7 находим минимальное. Это 5. Значит, пра вило Вальда рекомендует принять 3-е решение.

Правило Гурвица (взвешивающее пессимистический и оптимистический подходы к ситуации). Принимается решение i, на котором достигается максимум , где 0 £ l ³ 1. Значение X выбирается из субъективных соображений. Если l при ближается к единице, то правило Гурвица приближается к правилу Вальда, при приближении l к нулю правило Гурвица приближается к правилу «розового оптимизма» (догадайтесь сами, что это значит). В вышеуказанном примере при l = ½ правило Гурвица рекомендует 2-е решение.